已知A、B两个股票的期望收益率及其概率分布情况如下表所示： A股票和B股票期望收益率以及概率分布 要求： （1）计算A、B两个股票期望收益率和标准离差； （2）计算A、B股票的标准离差率，并判断哪个股票的相对风险更大。
【参考答案及解析】
（1）股票A的期望收益率＝0.2×15%＋0.6×10%＋0.2×0＝9% 股票B的期望收益率＝0.3×20%＋0.4×15%＋0.3×（-10%）＝9% 股票A的方差＝0.2×（0.15-0.09）2＋0.6×（0.10-0.09）2＋0.2×（0-0.09）2＝0.0024 股票A的标准离差＝（0.0024）1/2＝4.90% 股票B的方差＝0.3×（0.20-0.09）2＋0.4×（0.15-0.09）2＋0.3×（-0.10-0.09）2＝0.0159 股票B的标准离差＝（0.0159）1/2＝12.61% （2）股票A的标准离差率＝4.90%/9%×100%＝54.44% 股票B的标准离差率＝12.61%/9%×100%＝140% 由于股票B的标准离差率大于股票A的标准离差率，所以股票B的相对风险更大。
（1）股票A的期望收益率＝0.2×15%＋0.6×10%＋0.2×0＝9% 股票B的期望收益率＝0.3×20%＋0.4×15%＋0.3×（-10%）＝9% 股票A的方差＝0.2×（0.15-0.09）2＋0.6×（0.10-0.09）2＋0.2×（0-0.09）2＝0.0024 股票A的标准离差＝（0.0024）1/2＝4.90% 股票B的方差＝0.3×（0.20-0.09）2＋0.4×（0.15-0.09）2＋0.3×（-0.10-0.09）2＝0.0159 股票B的标准离差＝（0.0159）1/2＝12.61% （2）股票A的标准离差率＝4.90%/9%×100%＝54.44% 股票B的标准离差率＝12.61%/9%×100%＝140% 由于股票B的标准离差率大于股票A的标准离差率，所以股票B的相对风险更大。