下列关于蒙特卡洛模拟法的表述，错误的是（ ）。
A、需要有风险因子的概率分布模型
B、以发生过的数据为依据，对数据的依赖性强
C、组合价值的模拟分布将会收敛于组合的真实分布
D、被认为是最精准贴近的计算VaR值方法
A、需要有风险因子的概率分布模型
B、以发生过的数据为依据，对数据的依赖性强
C、组合价值的模拟分布将会收敛于组合的真实分布
D、被认为是最精准贴近的计算VaR值方法
【参考答案及解析】
本题考查蒙特卡洛模拟法。 A选项正确，蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程。 B选项错误，历史模拟法以发生过的数据为依据，对数据的依赖性强。 C选项正确，蒙特卡洛模拟法每次都可以得到组合在期末可能出现的值，在进行足够数量的模拟后，组合价值的模拟分布将会收敛于组合的真实分布。 D选项正确，蒙特卡洛模拟法虽然计算量较大，但这种方法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法。 故本题选B选项。
本题考查蒙特卡洛模拟法。 A选项正确，蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程。 B选项错误，历史模拟法以发生过的数据为依据，对数据的依赖性强。 C选项正确，蒙特卡洛模拟法每次都可以得到组合在期末可能出现的值，在进行足够数量的模拟后，组合价值的模拟分布将会收敛于组合的真实分布。 D选项正确，蒙特卡洛模拟法虽然计算量较大，但这种方法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法。 故本题选B选项。