某美国交易者发现6月期欧元期货与9月期欧元期货间存在套利机会。2月10日，买入100手6月期欧元期货合约，价格为1.3506美元／欧元，同时卖出100手9月期欧元期货合约，价格为1.3566美元／欧元。5月10日，该交易者分别以1.3446美元／欧元和1.3481美元／欧元的价格将手中合约对冲。则该交易者在9月期欧元期货交易中盈利（）美元。（每张欧元期货合约为12.5万欧元）
A、75000
B、-75000
C、31250
D、-31250
A、75000
B、-75000
C、31250
D、-31250
【参考答案及解析】
C
在整个套利过程中，6月期欧元期货发生亏损：（1.3506-1.3446）×100×125000=75000美元。9月期欧元期货发生盈利：（1.3566-1.3481）×100×125000=106250美元。所以，该交易者在9月期欧元期货交易中盈利：106250-75000=31250美元。C正确。
C
在整个套利过程中，6月期欧元期货发生亏损：（1.3506-1.3446）×100×125000=75000美元。9月期欧元期货发生盈利：（1.3566-1.3481）×100×125000=106250美元。所以，该交易者在9月期欧元期货交易中盈利：106250-75000=31250美元。C正确。