某银行资产为100亿元,资产加权平均久期为5年,负债为90亿元,负债加权平均久期为4年,根据久期分析方法,当市场利率下降时,银行的流动性( )。
A、加强
B、减弱
C、不变
D、无法确定
A、加强
B、减弱
C、不变
D、无法确定
【参考答案及解析】
久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)×负债加权平均久期=5-0.9×4=1.4 久期缺口为正值,当市场利率下降时,流动性也随之加强。
久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)×负债加权平均久期=5-0.9×4=1.4 久期缺口为正值,当市场利率下降时,流动性也随之加强。