下列关于β系数的表述中,正确的有( )。
A、β系数越大,表明非系统性风险越大
B、β系数越大,表明投资该资产的期望收益率越高
C、单项资产的β系数不受市场组合风险变化的影响
D、投资组合的β系数是组合中单项资产β系数的加权平均数
A、β系数越大,表明非系统性风险越大
B、β系数越大,表明投资该资产的期望收益率越高
C、单项资产的β系数不受市场组合风险变化的影响
D、投资组合的β系数是组合中单项资产β系数的加权平均数
【参考答案及解析】
B,D
β系数越大,表明系统性风险越大,所以选项A不正确;βi=[COV(Ri,Rm)]/ =ρi,m×σi/σm,可以看出β系数与市场组合风险反向变动,所以选项C不正确。 知识点:β系数 题库维护老师:dc
B,D
β系数越大,表明系统性风险越大,所以选项A不正确;βi=[COV(Ri,Rm)]/ =ρi,m×σi/σm,可以看出β系数与市场组合风险反向变动,所以选项C不正确。 知识点:β系数 题库维护老师:dc