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当前股价为15元,一年后股价为20元或10元,无风险利率为6
yi
习题
2023-11-05
试题
答案
习题
当前股价为15元,一年后股价为20元或10元,无风险利率为6%,计算剩余期限为1年的看跌期权的价格所用的无风险中性概率为( )。
A、0.59
B、0.65
C、0.75
D、0.5
【参考答案及解析】
根据已知条件,可得u=20/15=4/3;d=10/15=2/3,代入计算公式,可得:
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