对股票投资组合进行相对业绩归因分析，常用的是（ ）。
A、BHB模型
B、Brinson模型
C、BF模型
D、Spearman
A、BHB模型
B、Brinson模型
C、BF模型
D、Spearman
【参考答案及解析】
本题考查相对业绩归因。 A、C选项不符合题意，Brinson模型分为两种：BHB模型和BF模型。 B选项符合题意，对股票投资组合进行相对收益归因分析，常用的是Brinson模型，股票投资经理在考虑如何战胜指数时，可以进行各种不同的资产配置或挑选不同的证券。 D选项不符合题意，Spearman等级相关系数检验法是将基金前后期的业绩进行排序，用 Spearman等级相关系数检验前后期基金业绩排名顺序是否有变化。 故本题选B选项。
本题考查相对业绩归因。 A、C选项不符合题意，Brinson模型分为两种：BHB模型和BF模型。 B选项符合题意，对股票投资组合进行相对收益归因分析，常用的是Brinson模型，股票投资经理在考虑如何战胜指数时，可以进行各种不同的资产配置或挑选不同的证券。 D选项不符合题意，Spearman等级相关系数检验法是将基金前后期的业绩进行排序，用 Spearman等级相关系数检验前后期基金业绩排名顺序是否有变化。 故本题选B选项。